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Abstrait

Un modèle continu généralisé pour les marchés aléatoires

Ricardo Lopez-Ruiz, Elyas Shivanian, Saied Abbasband et José-Luis Lopez

Un modèle économique continu généralisé est proposé pour les marchés aléatoires. Dans ce modèle, les agents interagissent par paires et échangent leur argent de manière aléatoire. Un paramètre contrôle l'efficacité des transactions entre les agents. Nous montrons de manière rigoureuse que ce type de marchés atteint leur équilibre asymptotique sur la distribution exponentielle de la richesse.