ISSN: 2319-7285
Eunice Osei-Asibey, Ezekiel NN Nortey et Ebenezer Okyere
La plupart des initiatives politiques des banques centrales à travers le monde ont eu pour objectif d'atteindre et de maintenir la stabilité des prix, et au Ghana, la Banque du Ghana ne fait pas exception. Le taux de change du cédi ghanéen par rapport au dollar américain, au yen japonais, au franc CFA, à la livre sterling et à l'euro (principales devises de négociation) n'est pas normalisé (c'est-à-dire qu'il fluctue avec des tendances à la hausse) dans le pays. Ces dernières années, un certain nombre de modèles formels connexes pour des méthodologies variables dans le temps ont été développés. L'étude utilise l'approche ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) de Box-Jenkins pour ajuster mathématiquement les modèles qui décrivent les devises de négociation mensuelles entre le cédi ghanéen et les principales devises de négociation. Nous faisons ensuite des prévisions sur un an et comparons les pouvoirs prédictifs des modèles. Cette étude tente de décrire les étapes pratiques qui doivent être entreprises afin d'utiliser le modèle ARIMA pour prévoir les changements/variabilités des principales devises de négociation au Ghana, ce qui permet ensuite de prédire l'inflation à la quasi-perfection. Les cinq principales devises de négociation utilisées étaient ARIMA (1, 1, 0). Ils s'adaptent tous bien, à l'exception du CFA. Cela peut être attribué à la nouvelle dénomination du Cedi en juillet 2007. De plus, aucun des modèles n'était saisonnier et les composantes prédominantes étaient la tendance et la variation aléatoire.