Mathematica Eterna
Libre accès

Abstrait

Quelques propriétés pour un modèle d'optimisation de portefeuille

Yue Huang

Optimisation de portefeuille Le problème est de trouver le portefeuille de titres minimisant le risque pour un rendement requis ou maximisant le rendement pour un niveau de risque donné. Dans cet article, nous discutons d'un modèle d'investissement de portefeuille avec un taux de rendement attendu sous des contraintes non négatives. Nous avons prouvé certaines propriétés du modèle. En utilisant ces propriétés, la résolution du modèle sera simplifiée.