ISSN: 1314-3344
Huizhen Yu, Shaoyong Lai et Aiyin Wang
Une équation aux dérivées partielles, qui représente la provision du pool de prêts aux particuliers, est étudiée. Les solutions de l'équation sont données explicitement dans certaines circonstances. Les provisions couvrant les pertes attendues des prêts aux particuliers garantis en cas de défaut sont mesurées en utilisant l'approche optionnelle.