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Abstrait

Probabilité de ruine avec rendements d'investissement et structures dépendantes

Fenglong Guo et Dingcheng Wang

Cet article étudie les probabilités de ruine dans un modèle de risque à temps discret, où les primes sont modélisées par une chaîne de Markov, tandis que les sinistres et les taux d'intérêt suivent deux processus autorégressifs du premier ordre. Des équations récursives et intégrales sont données pour les probabilités de ruine dans le modèle de risque. Les inégalités pour la probabilité de ruine sont dérivées par des techniques récursives