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Abstrait

Probabilité de ruine dans un processus de risque généralisé sous des taux d'intérêt avec des revendications homogènes de la chaîne de Markov

Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat et Vu Chi Quang

L'objectif de cet article est de donner des équations récursives et intégrales pour les probabilités de ruine des processus de risque généralisés sous la force de l'intérêt avec des revendications homogènes de la chaîne de Markov. Les inégalités de Lundberg généralisées pour les probabilités de ruine de ces processus sont dérivées en utilisant la technique récursive. Nous donnons d'abord des équations récursives pour la probabilité en temps fini et une équation intégrale pour la probabilité de ruine ultime dans le théorème 2.1 et le théorème 2.2. En utilisant ces équations, nous pouvons dériver des inégalités de probabilité pour les probabilités en temps fini et la probabilité de ruine ultime dans le théorème 3.1 et le théorème 3.2. Les résultats ci-dessus donnent des bornes supérieures pour la probabilité en temps fini et la probabilité de ruine ultime.