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Abstrait

Sur un modèle de risque binomial de Markov composé avec des sinistres corrélés dans le temps

Zhenhua Bao et He Liu

Dans cet article, nous considérons une extension du modèle de risque binomial de Markov composé dans lequel deux types de sinistres dépendants sont introduits. Pour le modèle de risque proposé, les fonctions génératrices de deux fonctions de pénalité actualisée espérée conditionnelle sont obtenues. Sur la base de ces résultats, nous dérivons une formule récursive pour la fonction de pénalité actualisée espérée conditionnelle lorsqu'il n'y a pas de sinistre au temps 0. La relation entre les deux fonctions de pénalité actualisée espérée conditionnelle est ensuite étudiée