ISSN: 2319-7285
Dr Sanjib Kumar Pakira
Français Le présent document explore la relation de cause à effet entre la structure des taux d'intérêt, en particulier la relation de cause à effet entre les taux d'intérêt à vue/à préavis, les taux d'épargne, les taux des dépôts à terme de plus de cinq ans et les taux de prêt en Inde pour la période de 2001-02 à 2015-16 (jusqu'au 14 juillet 2015) en utilisant des données annuelles avec l'application du test de racine unitaire, du test de cointégration de Johansen et du test de causalité de Granger. Bien que la relation de cause à effet et l'association entre diverses variables macroéconomiques soient devenues le domaine d'étude le plus fascinant, dans la perspective de la croissance économique, l'importance d'étudier la relation de cause à effet et l'association entre diverses structures de taux d'intérêt en Inde ne peut être ignorée. La présente étude tentera d'analyser la relation de cause à effet entre la structure des taux d'intérêt en Inde. Le résultat du test de cointégration de Johansen indique qu'il existe une relation à long terme entre les variables sélectionnées. Le résultat du test de causalité de Granger montre qu'il doit y avoir soit une causalité bidirectionnelle, soit aucune causalité entre les variables.