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Abstrait

Probabilité de ruine à temps fini dans un processus de risque généralisé sous la force de l'intérêt

Barrage de Bui Khoi et Phung Duy Quang

L'objectif de cet article est de construire une formule exacte pour la probabilité de ruine des processus de risque généralisés sous l'effet de la force des intérêts, en supposant que les sinistres et les primes sont des variables aléatoires à valeur positive et que les intérêts sont des variables aléatoires à valeur non négative (les sinistres, les primes et les intérêts sont supposés indépendants). Cette situation est tout à fait réaliste pour de nombreuses situations. Une formule exacte pour les probabilités de ruine (non ruine) est dérivée dans cet article. Un exemple numérique est donné pour illustrer les résultats. Nos résultats permettent d'étendre les modèles, ce qui est une formule exacte dérivée par Claude Lefèvre et Stéphane Loise