Tagebuch des fondamentaux de l'énergie renouvelable et des applications
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Abstrait

Une implémentation de l'algorithme de Mycielski comme prédicteur dans R

Carsten Croonenbroeck et Daniel Ambach

L'analyse des séries temporelles univariées est généralement réalisée par une modélisation paramétrique arbitrairement complexe. Au moins pour la prédiction, une alternative non paramétrique simple est l'algorithme de Mycielski, une méthode de prévision basée sur la correspondance de modèles. La recherche reproductible présentée ici montre comment effectuer des prévisions hors échantillon en utilisant la méthodologie de Mycielski. L'algorithme fournit de bons résultats dans des scénarios où les modèles univariés habituels tels que les modèles de la famille ARIMA donnent une précision limitée. Dans cet article, nous décrivons l'idée de l'algorithme de prédiction basé sur Mycielski en général. Nous apportons une implémentation de référence dans R et donnons un court exemple.